量化投資策略與技術pdf

A. 最好的期貨書是哪本書

沒有最好，只有有益與無益；

《股票大作手回憶錄》(埃德溫•勒菲弗)

《十年一夢》(青澤)

《期貨市場基礎》(期貨業協會)

《期貨市場技術分析》(墨菲)

《期貨投資分析》(期貨業協會)

這幾本是個人看了五遍以上的，著重推薦，可以考慮依次閱讀，其他書不一一枚舉。

另外，不要看不起期貨業協會出的書，個人感覺期貨業協會的教材比證券業協會的教材有可看性，比如，同樣是「投資分析」，《期貨投資分析》就比《證券投資分析》有干貨多了~

B. 求量化投資-策略與技術的電子書(丁鵬著)

首席投資官丁鵬

C. 《主動投資組合管理創造高收益並控制風險的量化投資方法》pdf下載在線閱讀，求百度網盤雲資源

《主動投資組合管理》（（美）理查德C.格林諾德（Richard C.Grinold））電子書網盤下載免費在線閱讀

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書名：主動投資組合管理

作者：（美）理查德C.格林諾德（Richard C.Grinold）

譯者：李騰

豆瓣評分：8.7

出版社：機械工業出版社

出版年份：2014-9

頁數：528

內容簡介：

自第1版在1994年出版以來，《主動投資組合管理》以其數學上的嚴謹性和內容上的系統性成為量化組合投資領域的權威之作。該書描述了一套創新的方法：尋找資產收益率原始信號，將它們轉化為精煉預測，以及根據這些預測構建具有超常收益率和最小風險的投資組合，即持續戰勝市場的投資組合。這本書幫助了數以千計的投資經理。

與第1版相比，《主動投資組合管理》的第2版更勝一籌。第2版細致地描述了怎樣將經濟學、計量經濟學和運籌學的理論付諸實踐，解決投資中的現實問題：尋找更高的收益機會。它從一個基準組合開始，定義了相對於基準的超常收益率，進而建立了主動管理的理論框架。這一版本新增了許多章節：資產配置、多空投資、信息的時間尺度以及其他前沿課題。它還用新觀點討論了當前最緊迫的一些問題，包括風險、賬戶離差、市場沖擊、業績分析等，並在必要時給出了實證數據的例子。

結果就是，第2版為主動投資管理提供了一組現代的、全面的戰略概念和經驗原則，指導主動投資流程並提升其收益。全書由四個部分構成：基礎理論、預期收益率和估值、信息處理以及策略實施，帶領讀者逐步了解整個流程。《主動投資組合管理》介紹了：

主動管理的合適理論框架，以及怎樣在該框架下應用基本的投資組合理論

將市場洞察力轉化為特異的、有價值的投資策略的技術

多空投資策略：何時用，何時不用，以及原因

證實過的評估投資策略的規則

估計交易成本的方法，以及降低它們的有效方法

風險模型精度的歷史和實證信息

技術附錄：對每一章數學推導更詳盡的解釋

獨特的、真實的練習題，提供理解新概念的具體要素

《主動投資組合管理》覆蓋了主動投資管理的基本原則和基礎理論，以及實踐細節。它為主動投資提供了一條可靠的途徑，以戰勝被動指數和競爭性的、較少嚴密性的其他投資方法。

作者簡介：

理查德 C. 格林諾德 博士（Richard C. Grinold)

巴克萊全球投資公司高級策略與研究部董事總經理。Grinold博士在BARRA公司工作了14年，先後擔任研究總監、執行副總裁和總裁；在加州大學伯克利分校工商管理學院任教20年，先後擔任金融系主任、管理科學系主任和伯克利金融研究計劃的負責人。

雷諾德 N. 卡恩 博士（Ronald N. Kahn）

巴克萊全球投資公司高級主動策略組董事總經理。Kahn博士在BARRA公司工作的11年中，擔任研究總監超過7年。他也是《投資組合管理期刊》（Journal of Portfolio Management）和《投資咨詢期刊》（Journal of Investment Consulting）的編委。

兩位作者發表了大量的文章和書籍。他們開創性的工作在業內熟知，包括風險模型、組合優化和交易分析；股票投資、固定收益投資和國際化投資；量化主動投資。

D. 量化交易是什麼

追根溯源，其實量化就是指運用數學或者統計模型來模擬金融市場的未來走向，從而預估金融產品的潛在收益。「量化」在做的事情，即把投資策略通過數學模型和計算機代碼數量化，讓投資者可以基於數據分析和動態模擬而合理預測其投資行為的未來走勢。

量化的基礎是精準定義，許多人以某形態為進場依據，那麼精準定義就要求結合明確位置的基礎上，以波動點為標準的精準定義。只要是熟悉交易的人都明白，只要成功率和盈虧比配搭合理，交易就等於一隻腳踏進了穩定盈利的大門，可問題是如何確定盈虧比和成功率卻也是有前提條件的！

如果僅僅是依據自己的交易結果，按照自己的平均虧損和平均盈利得出的盈虧比和成功率，那一定是無效的，因為你沒有一單是在同一個框架下的，就好比你拿小學3年級的期末考試成績+大學畢業時的論文成績+學日語的隨堂測試成績的平均成績一樣，有任何意義嗎？

那麼，有效的成功率、盈虧比，就一定是在統一標準的量化統計下得出的，而統一標准就意味著無論是系統的基礎標准、參數，還是系統構建完成後的統計標准都必須是一致的。甚至在通過統計結果對系統進行重大修正後的統計都必須是要歸零，重新記錄統計的。每個交易者都在討論的成功率和盈虧比，在沒有精確定義的量化交易系統情況下，是無法得出有效值的。當然如果你僅僅想知道自己交易一段時間的成果，那另當別論。

投資不是賭博而是博弈，理性的投資者應該學會運用投資策略來實現自己的財富增值。

E. 《打開量化投資的黑箱（原書第2版）》pdf下載在線閱讀，求百度網盤雲資源

《打開量化投資的黑箱（原書第2版）》（[美]里什·納蘭（Rishi K. Narang））電子書網盤下載免費在線閱讀

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書名：打開量化投資的黑箱（原書第2版）

作者：[美]里什·納蘭（Rishi K. Narang）

譯者：上官麗英

豆瓣評分：7.6

出版社：機械工業出版社

出版年份：2016-5-25

頁數：356頁

內容簡介：

無論是量化、演算法，還是黑箱交易，談論的都是一件事情：通過計算機執行的系統化交易。

盡管一些人斥責其危險地脫離了人類的控制，是市場過度波動的驅動者，但另一些人認為量化交易能夠很好地克服人類的貪欲以及人類在制定投資決策中的認知偏差等弱點。

總的來說，不管你對量化交易有多少了解，事實上，量化基金持續超越了市場表現，這也是許多聰明的投資者追逐黑箱的原因。

不幸的是，量化交易的很多部分仍是模糊不清的，這主要是因為寬客對系統如何工作的細節的極度保密。但是，在這個版本中，作為量化交易者和大師級解讀者，作者巧妙地告訴讀者，量化交易比你想像的更易於理解與掌控。

本書目的是讓讀者甚至是對數學或者技術有所恐懼的投資者能理解量化交易，這本書會帶領你走過黑箱之旅。作者用簡明的語言指明寬客們所做的工作，揭開了量化交易和量化交易策略的神秘面紗。

在簡明介紹量化交易准則和一般性准則之後，作者轉入正題，開始介紹典型黑箱系統的詳細內件，用非技術性的語言解釋內件是什麼以及內件之間是如何組合在一起的。

然後，用大量的實際案例以及真實的故事清晰地解釋：

最常見的量化系統結構

寬客如何追逐阿爾法

量化交易中的主觀判斷水平

高頻交易及設施

執行演算法以及如何工作

寬客如何構建風險模型以及如何知道特定的模型是否真正有效

基於理論驅動的系統和數據挖掘策略之間的重要不同點

如何評估量化經理以及他們的策略

如何將量化策略嵌入一個全面的投資組合策略，為何它們都很重要

量化交易的現行趨勢和未來趨勢以及在未來的角色

本書闡述了黑箱交易，使其透明化，直覺上更易感知、更易於理解。對於機構投資者、資產管理者、養老金管理者以及渴望在今天充滿不確定性的金融市場獲得優勢的所有精明投資者而言，本書是一本必讀物。

作者簡介：

里什 K.納蘭（Rishi K. Narang）華爾街頂級數量金融專家，資深對沖基金經理。目前是特勒西斯資本有限責任公司（Telesis Capital LLC）的主要合夥人，這家公司主要採用量化交易策略進行投資。此前，他是聖巴巴阿爾法策略（Santa Barbara Alpha Strategies）的總經理和投資組合經理。里什還曾與別人合作創建Tradeworx公司並擔任總裁，這家公司在1999～2002年管理著量化對沖基金。自1996年開始，他就開始從事對沖基金事業，專注於量化交易策略。里什畢業於加利福尼亞大學伯克利分校，獲得了經濟學學士學位。

F. 《從零開始學價值投資：財務指標、量化選股與投資策略全解析》pdf下載在線閱讀，求百度網盤雲資源

《從零開始學價值投資：財務指標、量化選股與投資策略全解析》（楊金）電子書網盤下載免費在線閱讀

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書名：從零開始學價值投資：財務指標、量化選股與投資策略全解析

作者：楊金

豆瓣評分：6.7

出版社：人民郵電出版社

出版年份：2018-1

頁數：196

內容簡介：

《從零開始學價值投資 財務指標 量化選股與投資策略全解析》全面闡述了以財務分析為基礎的價值投資邏輯基礎、杜邦分析方法、單多因子量化選股策略、格雷厄姆選股策略，全面展現了價值投資的主體——財務分析的分析方法，從而幫助尋求價值投資的朋友們，以共享發展的邏輯理念、簡單明了的方法論，在投資過程中以低價購入優質企業、與優質企業共同成長，實現復合增長的超額收益。同時，也是為尋求更深層次的證券定價與財務分析打下堅實的基礎。 《從零開始學價值投資 財務指標 量化選股與投資策略全解析》既是投資理念不可或缺的寶典，也是實際投資交易的實用手冊，適合財務報表分析零基礎、長期使用技術分析而在股票市場上虧損、為財務自由做長遠打算的讀者。

作者簡介：

楊金 長期從事股票、期貨、外匯等領域的實盤操作。1998年進入股市，經歷過波瀾壯闊的牛市，也經歷過哀鴻遍野的熊市。曾經擔任某基金公司的投資經理，掌管資金達20多億。現任量子恆道信息咨詢公司策略分析師，擅長量化分析和程序化交易，對海龜法則和三重濾網有深入研究。著有股票暢銷書《從零開始學炒股：新手入門、大智慧詳解、買賣之道》《從零開始學籌碼分布：短線操盤、盤口分析與A股買賣點實戰》。

G. 炒期貨必看那幾本書

1、基礎修煉：約翰默菲，《期貨市場技術分析》；《日本蠟燭圖》
2、進階修煉：《以交易為主》，《股票作手回憶錄》，《專業投機原理》
3、高級修煉：此階段適合在市場已摸爬滾打一年以上者，有成功有失敗。《十年一夢》，《股票作手回憶錄》，注意此處再次閱讀股票作手這本書，有不同的感觸
4、靈魂修煉：《心經》《道德經》
說的比較抽象，可能不太適合你說的做金屬的初衷，但這是一個有5年交易經歷人士的忠告，感謝採納！

H. 從哪開始學期貨

通常的學習，是要有一個固定的流程的，比如我們學習數學，從加減乘除開始，到後面的方程，微積分，再到更高深的隨機泛函線性代數等。但實際的學習過程，一定是一個反復的過程。也就是說你學到微積分的時候，忽然對之前的方程有了些新的理解和認知，如此反復一來，才能學的融會貫通。
以上是廢話。
那麼學習期貨，也需要跟著流程走，然後再反復理解。如何做到反復理解？很簡單，准備好錢入市。在摸爬滾打中，才能對所學的理論知識有更深的理解和認知。
至於流程性的學習，我的建議是
1、基礎概念。包括品種，交易模式，每個品種的合約單位，保證金等等，參考書目《期貨基礎知識》，就是從業資格考試的那本書。
2、基本面研究方法。比如螺紋鋼，它是用來做什麼的，上下游都有什麼，影響它的供需的因素是什麼，有什麼品種和它相似等等。參考書目《期貨基礎知識》，及一些期貨公司網站上發布的研究報告。
3、技術分析方法。市面上書太多了，列兩本：《期貨市場技術分析》，《日本蠟燭圖技術》，這兩本書各看三遍以上。
4、理念。這個就有點玄乎了，需要在操作中不斷感悟，直接看書或是別人告訴你，都是沒有體會的。這個方面的書也很多，建議：《十年一夢》，《海龜交易法則》，《澄明之境》。

I. 什麼是量化投資

量化投資是指藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術來進行交易的證券投資方式。量化投資從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種"大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可以持續的、穩定且高於平均收益的超額回報。
量化投資起源於上世紀七十年代的股票市場，之後迅速發展和普及，尤其是在期貨交易市場，程序化逐漸成為主流。有數據顯示，國外成熟市場期貨程序化交易已佔據總交易量的70%-80%，而國內則剛剛起步。交易者的情緒波動等弊端越來越成為盈利的障礙，而程序化交易天然而成的精準性、100%執行率則為它的盈利帶來了優勢。
量化交易的優勢：
1.嚴格的紀律性
量化交易有著嚴格的紀律性，這樣做可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差。我們的每一個決策都是有理有據的，特別是有數據支持的。系統會顯示出當時被選擇的這只股票與其他的股票相比在成長面上、估值上、資金上、買賣時機上的綜合評價情況。
2.完備的系統性
完備的系統性表現在多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選個股三個層次上我們都有模型次是多角度，量化交易的核心投資思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度。
3.妥善運用套利的思想
量化交易正是在找估值窪地，通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。定定性投資大部分時間在琢磨哪一個企業是偉大的企業，那個股票可以翻倍的股票。與定性投資不同，量化投資大部分精力花在分析哪裡是估值窪地。
4.靠概率取勝
這表現為兩個方面，一是在定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律並且加以利用。二是在股票實際操作過程中，運用概率分析提高買賣成功的概率。
編輯於 2021-09-18
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