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quantlibpython教程

发布时间:2022-06-11 01:56:40

1. windows怎么安装pybluez

今天弄了一上午的python-ldap,发现要么安装vc,要么用其他比较麻烦的方法,都比较麻烦。幸好找到这个地址:
http://www.lfd.uci.e/~gohlke/pythonlibs/
这上面有很多python第三方包的二进制安装文件,包括32位和64位的。下载安装就ok了!
包括了mysqldb,ldap等。
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2. Quant 应该学习哪些 Python 知识

Python是非常适合做quant类工作的语言,本身就是科学计算方面的统治级语言,现在加入了IPython,pandas等重量级神器,为Quant类工作量身定做,而且仍在飞速发展中,以后会越来越重要。
关于其他语言,首先介绍一下我自己最喜欢的一个比较小众的组合,Mathematica+Java/Scala。
Mathematica的优点在于:本身提供函数式的编程语言,表达能力非常强大,比如Map/Rece是标配,很多时候不需要去做烦人的for循环或下标控制,排版经常可以直接照数学公式原样输入,即直观又不容易写错;代码和输出混排的排版方式使得建模时的演算和推理过程非常流畅,甚至还可以直接生成动画,对于找直观理解非常有帮助(这几点分别被IPython和R偷师了一部分)。Mathematica的缺点在于对金融类的时间序列数据没有很好的内建支持,使得存储和计算都会比较低效,因此需要用内嵌Java的方式来补足,对于数据格式或性能敏感的操作都可以用Java/Scala实现。这个组合在我心目中无出其右,不论是快速建模,还是建模转生产,都远远领先于其他选择。但Mathematica的商用授权很贵,如果公司本身不认可的话很难得到支持,这是最致命的缺陷。另外随着Python系的逐渐成熟,领先优势在逐渐缩小,长远看Python的势头更好一些。
其他答案里也列举了不少其他语言,我自己既做Quant的工作,也做软件开发的工作,这里想从一个软件工程师的角度,说说我的理解。平时工作中会和一些偏Quant背景的人合作,很容易发现建模能力好的人往往在计算机方面基础比较薄弱(因为以前的训练重点不在这里)。他们也可以快速学习掌握一种像C++,Java这样的语言,实现很多必要的功能。但是一方面这些语言陡峭的学习曲线和繁琐的开发步骤会给他们真正要做的工作增加不必要的负担,另一方面一旦涉及到性能敏感的情景,他们对计算机体系结构缺乏理解的缺点就容易暴露,比如说很可能他们没有计算复杂度,内存碎片,cache
miss,甚至多线程等概念,导致写出的程序存在相当大的隐患。
即使是计算机功底扎实,如果每天的工作需要在C++,Python,R/Matlab,甚至一众脚本语言之前来回切换,思维负担也会非常重,人的精力是有限的,很难同时兼顾数学建模和底层代码调试这种差距巨大的工作。长期发展下去最可能的结果就是要么远离建模,专心做生产环境开发,要么远离生产环境,专心建模。这种局面显然不论对个人还是团队都是有很大弊端的。
如果深入思考这个问题,相信不难得出结论,对于Quant来说,C++这种相当面向机器的语言肯定不是最佳选择。的确在历史上,它比更面向机器的C已经友好了很多,但是在计算机技术飞速发展的今天,如果还需要Quant大量使用C++做建模类的工作显然是很遗憾的事情。设想一下你拿到一份股票数据,不论你是想分析价格走势,成交量分布,还是波动性,第一件要做的事一定是画出图来看看,有一个直观认识。如果你的工具是C++,肯定有很多时间花在编译,调试,再编译的过程上,好容易能解析文件了,接下来怎么算移动平均?怎么算波动性?全都要自己写代码。再然后怎么画图?这整个工作流简直惨不忍睹,这些问题浪费掉你大部分精力,而他们全部和你真正感兴趣的工作毫无关系。所以如果你是一个数理金融等背景的新人打算开始Quant生涯,在决定是否要投资到这项重量级技术上时需要慎重,即便它目前的市场定价可能仍在峰值。相比之下我认为Python会是更理想的选择,即能很好的完成建模工作,也可以训练一定的编程技巧,使你在必要时也能胜任一些简单的C++工作。

3. 怎么使用 python quantlib

Python 是一种面向对象、解释型计算机程序设计语言,由Guido van Rossum于1989年底发明,第一个公开发行版发行于1991年。Python语法简洁而清晰,具有丰富和强大的类库。它常被昵称为胶水语言,它能够很轻松的把用其他语言制作的各种模块(尤其是C/C++)轻松地联结在一起。常见的一种应用情形是,使用Python快速生成程序的原型(有时甚至是程序的最终界面),然后对其中有特别要求的部分,用更合适的语言改写,比如3D游戏中的图形渲染模块,性能要求特别高,就可以用C++重写

4. 使用python做量化交易策略测试和回验,有哪些比较成熟一些的库

numpy
介绍:一个用python实现的科学计算包。包括:1、一个强大的N维数组对象Array;2、比较成熟的(广播)函数库;3、用于整合C/C++和Fortran代码的工具包;4、实用的线性代数、傅里叶变换和随机数生成函数。numpy和稀疏矩阵运算包scipy配合使用更加方便。
scipy
介绍:SciPy是一款方便、易于使用、专为科学和工程设计的Python工具包。它包括统计、优化、线性代数、傅里叶变换、信号和图像处理、常微分方程求解等等。
pandas
介绍:Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的一种工具,该工具是为了解决数据分析任务而创建的。Pandas 纳入了大量库和一些标准的数据模型,提供了高效地操作大型数据集所需的工具。pandas提供了大量能使我们快速便捷地处理数据的函数和方法。你很快就会发现,它是使Python成为强大而高效的数据分析环境的重要因素之一。
quantdsl
介绍: quantdsl包是Quant DSL语法在Python中的一个实现。Quant DSL 是财务定量分析领域专用语言,也是对衍生工具进行建模的功能编程语言。Quant DSL封装了金融和交易中使用的模型(比如市场动态模型、最小二乘法、蒙特卡罗方法、货币的时间价值)。
statistics
介绍:python内建的统计库,该库提供用于计算数值数据的数学统计的功能。
PyQL
介绍: PyQL构建在Cython之上,并在QuantLib之上创建一个很浅的Pythonic层,是对QuantLib的一个包装,并利用Cython更好的性能。

5. Quant 应该学习哪些 Python 知识

1. 如果还需要Deep Learning方面的东西的话,可以考虑Theano或者Keras。这两个东西可能会用在分析新闻数据方面。不过不是很推荐使用这类方法去做量化模型,因为计算量实在是太大,成本很高。
2. 交易框架方面,除了vn.py,还推荐PyAlgoTrade框架,github上可以搜到。私以为这个框架比vn.py牛逼太多了,毕竟是一个在金融IT领域混迹近20年的老妖的作品,架构设计不是一般的优秀。
3. 国内的话,ricequant是个不错的选择,虽然使用的是Java,但是团队我见过,都是做金融IT出身的,基本上都有7、8年以上经验,底层功底非常扎实,做事情都很靠谱。现在他们也在考虑把SDK扩展到Python这边。
4. 国内的行情和交易接口,使用的是自己的协议(比如CTP接口使用的是FTD协议),而不是国际上广泛使用的FIX协议,并且都不开源。如果需要连接行情,还需要考虑将接口SDK为python封装一下。(修改:评论中有人提到很多券商也开放了FIX接口,不过似乎是在内网使用)
5. 有人谈到数据库了,这里我也说一下,对于高频tick级别的数据,其量级可以达到每天TB级别,普通的关系数据库是扛不住的。如果试图使用传统的关系数据库,比如Oracle之类的可以省省了。对付这种级别的数据,采用文件系统+内存索引会更好。不过这种场景,一般也就是机构里面能碰到了,个人quant可以不用考虑。

6. Quant 应该学习哪些 Python 知识

数据分析的python软件包不能算是严格的Python知识吧?严格来说,熟练使用那些软件包更多的还是依赖于金融市场,数理统计方面的知识,因为软件包的API通常都是这些领域知识的术语。

作为一个quant, 这个问题(一个这时候的quant应该学习哪些Python知识)的必要性在于,Python在这个领域真的是很火,一句不过分的话说“华尔街以前运行在Excel上,今后会运行在Python上” (当然技术上来讲,这并非事实,要说这个可能性的基础,从编程语言上来讲,还得是C/C++,这里的说法更多是体现在Python语言作为一种最接近用户层面的语言的流行度而来的, 同时即便从这个意义上来讲,现在流行的还有R, Matlab, Q(在一些知名银行很流行)等)。

以熟练掌握Python为目标,可以这样来关注Python:

Python是一门什么编程语言,它的显着优势和劣势分别是什么
Python编程环境的快速搭建(包括包管理(现在pip正在被标准化),编辑器,以及调试工具)
Python最被广泛认同的编码规范和最佳实践是什么 (e.g., ('a' + 'b') VS. ''.join(['a', 'b'], 这一点被很多初学者所忽略(“为什么不呢?反正我的代码运行正确了。”),但是如果学习者最初花多一点时间来回答这个问题(“虽然有多种选择,但是哪种选择在这个时候最合适”),或者说建立起来这样一种思考方式,你将很快的超越自己,成为别人眼中的专家。)
Python内建的主要的数据类型(int, long, str, tuple, list, dict, heapq, deque - 内建的标准库中并不包含像C++里面那样丰富的数据结构,Search Tree, Binary Search Tree, AVL/Splay/Red Black Tree, Graph等, 不过这些非线性的数据结构都可以在PyPI中找到),以及它们的常用API(这也正是Python的闪光点之一,即最初的编程效率的来源)。
Python的常用标准库(Python拥有非常易用和功能完备的标准库,使得Python在安装之后就能应付大量问题,如字符处理,文件系统,HTTP, 常见数据文件处理等。语言的维护者早期应该是希望赋予Python以明朗的模块组织结构,对于某类具体问题都存在一个明确的甚至是唯一的模块,但是随着这些年Python的流行,第三方包的大量增加,这种初衷现在面临不少挑战。直观的结果是,在Python 2.X的版本里,你会找到像urllib2这样命名的模块。现在的Python 3所作出的众多努力中就包括对这些模块组织上的歧义进行整理。总的来说,用户仍然还是可以迅速的回答“我该使用哪个模块”这个通常需要不少经验的问题。)
Python的面向对象范式怎么使用(如何在此理解上可靠的实现封装,重用,继承,覆盖)
Python在处理网络编程上的常见方案,常用标准包及第三方包(这本身是一个丰富的话题,同时也几乎不可避免,熟练掌握这个话题需要多年的经验,深层次的理解更需要系统的计算机科学知识,但是你可以从其中某一个具体的方案开始。Python内建标准包提供几乎所有层次的网络编程术语,你可以工作在从IP到应用的所有层面。)
Python在处理CPU密集型运算时候采用的流行解决方案,以及它们的工作原理大致是什么(这个理解可以帮助你以不变应万变的从众多第三方方案中选择合适的候选者。流行的方案一般是通过Python <-> C/C++/Fortran互操作,可能会使用一些元编程语言(比如Cython)来进行language translation/generation,也有可能直接从C/C++/Fortran编写的软件中来生成二进制编程界面或者应用编程界面(取决于生成的过程是利用二进制文件(.lib, .so)还是源文件),甚至更新的尝试会利用到一个多阶段的源代码处理管道,从Python源代码,中间C/C++代码,再到LLVM将Python代码(目前比较成功的方案似乎支持到Python的一个理想子集)实时生成对应的机器码。理解这一原理将帮助你克服Python在CPU密集运算时所遇到的瓶颈,同时我认为如果你将为你所在的部门构建一个基于Python的数据分析平台

7. 如何执行python第三方包windows exe格式

python第三方包的windows安装文件exe格式, 这上面有很多python第三方包的二进制安装文件,包括32位和64位的。下载安装就ok了!
这下面有很多python第三方包的二进制安装文件,包括32位和64位的。下载安装就ok了!

包括了mysqldb,ldap等。

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vitables

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8. 中国的 Python 量化交易工具链有哪些

一个Python环境的研究,回测,交易平台,除了可以使用题主提到的pandas,scipy,numpy等第三方库之外,还可以使用通联提供的量化分析库(可以看做是quantlib的中国加强版)

9. Tbquant怎么改Python

QuantLib金融计算C++代码改写成Python程序。
Python 在科学计算、数据分析和可视化等方面已经形成了非常强大的生态。而且,作为一门时尚的脚本语言,易学易用。因此,对于量化分析和风险管理的从业者来说,将某些 QuantLib 的历史代码转换成 Python 程序是一件值得尝试的工作。
Python本身的面向对象机制非常完善,借助 SWIG 的包装,由 C++ 代码转换而成的 Python 程序基本上可以完整地保留原本的类架构。对于用户来说,应用层面的历史代码几乎可以平行的进行移植,只需稍加修改即可。

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