stataaic命令

㈠ 如何在STATA中做格蘭傑因果關系檢驗

這個是從人大經濟論壇轉來，請你去感謝作者吧：
相關的stata命令可以有三種。

方法一：
reg y L.y L.x （滯後1 期）
estat ic （顯示AIC 與BIC 取值，以便選擇最佳滯後期）

reg y L.y L.x L2.y L2.x
estat ic （顯示AIC 與BIC 取值，以便選擇最佳滯後期）
……
根據信息准則確定p, q 後，檢驗 ；所用的命令就是test

特別說明，此處p和q的取值完全可以不同，而且應該不同，這樣才能獲得最有說服力的結果，這也是該方法與其他兩個方法相比的最大優點，該方法缺點是命令過於繁瑣。

方法二：
ssc install gcause （下載格蘭傑因果檢驗程序gcause）

gcause y x,lags(1) （滯後1 期）
estat ic （顯示AIC 與BIC 取值，以便選擇最佳滯後期）

gcause y x,lags(2) （滯後2 期）
estat ic （顯示AIC 與BIC 取值，以便選擇最佳滯後期）

特別說明，在選定滯後期後，對於因果關系檢驗，該方法提供F檢驗和卡方檢驗。如果兩個檢驗結論不一致，原則上用F檢驗更好些。因為卡方檢驗是一個大樣本檢驗，而實證檢驗所能獲得的樣本容量通常並不大，如果採用的是大樣本，則以卡方檢驗結果為准。不過，通常情況下，大樣本下兩個檢驗結論一致，所以不用擔心。綜上，F檢驗適用范圍更廣。

方法三：
var y x （向量自回歸）
vargranger

注意：1、如果實際檢驗過程中AIC和BIC越來越小，直到不能再滯後（時間序列長度所限）。這樣的話，可能數據確實存在高階自相關。在這種情況下，可以限制p的取值，比如取最大的 或 ， 。
2、回歸結果中各期系數顯著性不同，有的不顯著有的顯著，如實匯報就可以。最好全部匯報。不顯著的期數可能意味著那一期的自相關很弱。

㈡ 關於stata里幾個函數的用法，求教

使用臨時命令。一般是在正常命令後加i.後面接上數據。 例如：ttesti n mean std.stev a .n表示樣本量。後面接均值，標准差，以及假定總體均值所等於的那個特定的某一數值。

㈢ stata回歸分析命令reg是什麼

1、首先，生成一個自變數和一個復因變數。如下圖所示：

使用注意事項：

調用STATA系統數據文件和以STATA系統格式存檔的命令；infile和outfile也是一對調用外部文本數據文件和以文本文件格式存檔的命令。Infile變數名using文件outfilexusing e:.txt與infile。outfile區別是有無變數名（如xy）outsheet using e:.txt

如果是excel格式，則excel另存為csv格式文件。

drop _all清除以上所有數據。

產生新的變數：STATA命令：gen新變數名=表達式。

㈣ stata中對變數進行標准化有哪些命令

stata中矩陣和變數是可以自由變換的命令分別為mkmat和svmat回歸就更簡單啦直接用個reg就搞定啦

㈤ stata 條件命令

gen v3=.
replace v3=variable1+variable2 if variable2<0
replace v3=variable1 if variable2>0

㈥ 用stata處理變數所使用的命令

1.將所有變數改為英文後，直接復制粘貼，選擇「將第一列數據視為變數名」即可（stata11）
2.回歸分析用regress，建議在命令窗口輸入help regress。
3.相關分析，用corr 或者pwcorr，建議在命令窗口輸入help corr
4.若無相關命令，在命令窗口輸入：ssc install 缺失的命令（比如pwcorr）
5.建議找一本基礎的stata書開始看，有一個stata十八講，你搜索一下。

㈦ 如何從stata分析數據得出結果

先要按LR、FPE、AIC 、HQIC 、SBIC等信息准則確定滯項根據經濟理論確定否帶數項趨勢項具體命令varsochelp詳細介紹按才做Johansen協整檢驗結看5%顯著水平拒絕沒協整關系原假設接受存1協整關系意思協整關系協整檢驗用johans命令,用vecrank差
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㈧ stata相關系數顯著性檢驗檢驗命令

pwcorr變數1 變數2 ……，sig，結果中系數下面一行就是顯著性水平（是零相關的概率）

使用系統自帶的數據做RESET檢驗，sysuse auto，解釋：導入系統中自帶數據，autodescirbe解釋：看看數據的構成。Stata是一套提供其使用者數據分析、數據管理以及繪制專業圖表的完整及整合性統計軟體。它提供許許多多功能，包含線性混合模型、均衡重復反復及多項式普羅比模式。

統計功能

Stata的統計功能很強，除了傳統的統計分析方法外，還收集了近20年發展起來的新方法，如Cox比例風險回歸，指數與Weibull回歸，多類結果與有序結果的logistic回歸，Poisson回歸，負二項回歸及廣義負二項回歸，隨機效應模型等。具體說， Stata具有如下統計分析能力：

數值變數資料的一般分析：參數估計，t檢驗，單因素和多因素的方差分析，協方差分析，交互效應模型，平衡和非平衡設計，嵌套設計，隨機效應，多個均數的兩兩比較，缺項數據的處理，方差齊性檢驗，正態性檢驗，變數變換等。

以上內容參考：網路-stata

㈨ stata 如何計算AIC

在做完回歸後，緊跟estat ic，即可得到AIC、BIC。

有人說用 qui reg y x1 x2 再跟 fitstat（使用這2條命令需要安裝fitstat）來得到AIC、BIC，我通過 R 做出來的結果驗證了 AIC 是正確的，但這個命令得到的BIC感覺並不對（未驗證）。

除此之外，該命令還能得到其他的一些數值比如 LR，Log-Lik，R2。但是該命令無法用於多分類的 logit、probit 回歸。所以有局限性，不如estat ic好用。

介紹

新版本的STATA採用最具親和力的窗口介面，使用者自行建立程序時，軟體能提供具有直接命令式的語法。Stata提供完整的使用手冊，包含統計樣本建立、解釋、模型與語法、文獻等超過一萬余頁的出版品。

除此之外，Stata軟體可以透過網路實時更新每天的最新功能，更可以得知世界各地的使用者對於STATA公司提出的問題與解決之道。