『壹』 求助STATA面板數據模型分析的詳細步驟和命令
面板數據回歸模型基本操作流程 1單位根檢驗，用unitroot命令 2豪斯曼檢驗，用hausman命令 3回歸操作，用xtreg命令
『貳』 混合效應和固定效應f檢驗在stata怎麼做
xtset num year/*確定面板時間*/
xtreg dvar invar1 idvar2,fe/*固定效應*/
est store fe/*保存結果*/
xtreg dvar invar1 idvar2,re/*隨機效應*/
est store re/*保存結果*/
hausman fe re /*豪斯曼檢驗*/
/*根據檢驗結果，選擇合適的方法*/
『叄』 stata中用豪斯曼檢驗解決面板數據多重共線性問題。
豪斯曼檢驗是能來判斷固定效應模型和隨機效應模型那個更合理的。多重共線性你只需要做一個vif就可以了。
reg y x1 x2.....x9
vif
如果結果大於10，那麼就說明存在嚴重的多重共線性，這時候需要減少解釋變數來降低共線性。之後再做豪斯曼檢驗。
首先是面板數據
xtreg y x1 x2...x7,fe
固定效應模型
estimates store fe
將標准誤存儲為fe
xtreg y x1 x2..x7,re
隨機效應模型分析
estimates store re
講標准誤存儲為re
hausman re fe
就可以看結果了，如果 chic>0，p值幾乎為0，則否定原假設，用固定效應模型；反之，用隨機效應模型。