回归算法高频交易

① 高频交易都有哪些着名的算法

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。

② 高频交易和量化交易有何不同

高频交易和量化交易有3点不同：

一、两者的概述不同：

1、高频交易的概述：指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。

2、量化交易的概述：指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。

二、两者的作用不同：

1、高频交易的作用：这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。

2、量化交易的作用：极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

三、两者的特点不同：

1、高频交易的特点：

（1）高频交易都是由计算机自动完成的程序化交易；

（2）高频交易的交易量巨大；

（3）高频交易的持仓时间很短，日内交易次数很多；

（4）高频交易每笔收益率很低，但是总体收益稳定。

2、量化交易的特点：

（1）纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

（2）系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。

（3）套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

（4）概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

③ 机器学习的方法之回归算法

我们都知道，机器学习是一个十分实用的技术，而这一实用的技术中涉及到了很多的算法。所以说，我们要了解机器学习的话就要对这些算法掌握通透。在这篇文章中我们就给大家详细介绍一下机器学习中的回归算法，希望这篇文章能够帮助到大家。
一般来说，回归算法是机器学习中第一个要学习的算法。具体的原因，第一就是回归算法比较简单，可以让人直接从统计学过渡到机器学习中。第二就是回归算法是后面若干强大算法的基石，如果不理解回归算法，无法学习其他的算法。而回归算法有两个重要的子类：即线性回归和逻辑回归。
那么什么是线性回归呢？其实线性回归就是我们常见的直线函数。如何拟合出一条直线最佳匹配我所有的数据？这就需要最小二乘法来求解。那么最小二乘法的思想是什么呢？假设我们拟合出的直线代表数据的真实值，而观测到的数据代表拥有误差的值。为了尽可能减小误差的影响，需要求解一条直线使所有误差的平方和最小。最小二乘法将最优问题转化为求函数极值问题。
那么什么是逻辑回归呢？逻辑回归是一种与线性回归非常类似的算法，但是，从本质上讲，线型回归处理的问题类型与逻辑回归不一致。线性回归处理的是数值问题，也就是最后预测出的结果是数字。而逻辑回归属于分类算法，也就是说，逻辑回归预测结果是离散的分类。而逻辑回归算法划出的分类线基本都是线性的(也有划出非线性分类线的逻辑回归，不过那样的模型在处理数据量较大的时候效率会很低)，这意味着当两类之间的界线不是线性时，逻辑回归的表达能力就不足。下面的两个算法是机器学习界最强大且重要的算法，都可以拟合出非线性的分类线。这就是有关逻辑回归的相关事项。
在这篇文章中我们简单给大家介绍了机器学习中的回归算法的相关知识，通过这篇文章我们不难发现回归算法是一个比较简答的算法，回归算法是线性回归和逻辑回归组成的算法，而线性回归和逻辑回归都有自己实现功能的用处。这一点是需要大家理解的并掌握的，最后祝愿大家能够早日学会回归算法。

④ 高频交易真的提高了市场流动性吗

鲸选财经有过类似的文章，我复制过来。你自己看看
高频交易，也称HFT，通常是使用算法高速执行交易。算法可以以超快的速度执行大量交易以获取盈利机会。高频交易的支持者认为，高频交易可以帮助加强市场流动性，并缩小买卖差价。也有人认为高频交易提高流动性只是假象，它其实加重了市场脆弱的一面。我们今天就来谈谈高频交易是否真的能提高市场流动性。

流动性因素

流动性的三大衡量要素是大小、价格和时间。流动性高时，投资者可以成功地在实时价位附近进行大量交易，而且时间很快。流动性的一个流行指标是买卖差价（点差）。

纽约证交所一份手册上显示：流动性是市场吸引大量符合供需双方价位订单的能力。市场必须能快速更新信息，并且能够把这些更新信息整合到股价中。”流动性是市场良好运转的重要特征，它能够激发参与者对市场的信心。

在过去的十年间，市场上高频交易的使用频率越来越高，同时，流动性也是一样。那么问题来了，两者之间是互相关联的，还是属于因果关系呢？高频交易在减少交易成本的同时，是否有加强市场流动性呢？

在2000年引进另类交易系统（ATS）之前，交易所如纽约证交所使用的都是双向拍卖系统，买卖双方由交易员和专家来匹配。电子交易系统的使用产生了新系统，即买卖证券的高频交易。大量研究显示，高频交易目前已经在整体股票交易量中占50%到75%的比例了。高频交易者既包括小型且不知名的交易公司，也有大型投资银行和对冲基金。

高频交易者成为做市商

高频交易中的一些策略无疑确实提供了市场流动性。比如说，高频交易者可以扮演正式或非正式的做市商角色。而作为做市商，高频交易者会给电子限价委托单薄上的买卖方同时设置限价指令，这就为在同一时间交易的市场参与者提供了流动性。大多数做市商通过买卖订单赚取差价。

由于做市商会因为信息不及时而承担亏损资金的风险，因此他们需要根据实时信息经常更新报价。这和相关金融工具（如ETFs、期货）或其它提交和取消的订单所带来的价格波动一样在不断变化。也因此，高频交易做市商在每场交易中都会提交和取消很多订单。很多公司本着希望在美国股市赚取流动性差价的目的，而选择注册成为正式的流动性提供商，另外一些则继续作为非正式的做市商存在。这样来说，高频交易确实加强了市场流动性，而且减少了交易成本。

尴尬的交易量

高频交易的反对者们则认为，高频交易创造的流动性只是表象，因为他们的证券仅持有非常短暂的时间（间隔数秒甚至少于一秒），然后又重新回到市场上进行抛售。大多数时候，证券是在高频交易者之间来回进行买卖，直到出现投资者买入。因此，反对者认为最终并没有流动性产生，一切只是不断执行订单的操作带来的假象。

高频交易带来的是尴尬的交易量。开仓头寸在高频交易者和其它做市商之间被踢来踢去，因此带来了高纪录的交易量，而实际却并没有深度。对于要买入的订单，买方都会持有比数秒长得多的时间。

高频交易对外汇交易来说是福还是祸

高频交易已经成为外汇交易市场中的一大主要力量，但大部分人对其仍一知半解，高频交易对于外汇投资者来说究竟是祸是福？有人认为，高频交易如今已把外汇市场变成了由高科技交易系统与传统“真人”操作相互比拼的竞技场。

对于高频交易，无论是大型银行，还是交易商，以及一些投资银行家都对其满腹抱怨，他们对某些高频交易商的行为表示不满，称这些交易商虽然可以通过高频交易来增加市场的流动性，但他们严重干扰了交易员的正常操作。其实，客观来讲，高频交易对于外汇市场来说有利有弊。

反对者认为，复杂算法交易或高频交易有时会对外汇市场带来极大的震荡，如2010年5月6日美股的闪电崩盘（Flash Crash）事件就是由高频交易带来的巨大交易流量而造成的。日本东京交易所在过去6年时间里瘫痪两次，都是交易所系统负荷不了高频交易的巨大交易量。

有专家学者认为，外汇市场中的高频交易给监管带来了新的问题，因为高频交易极为复杂和专业，对于普通交易者和投资者来说，高频交易缺乏一定的透明性和公平性，而且有部分央行试图通过高频交易技术来操控外汇市场，这种丑陋的行为对于行业的发展极为不利。

EBS系统是目前全球运用最为广泛的两大外汇交易系统之一。早在2013年，EBS计划在相关外汇的电子交易中废除此前“先进先出”的原则，该项原则据称使得那些运行速度更快的交易电脑能够获得不公平的优势地位，而正是由于之前“先进先出”的原则也驱使交易机构不惜将重金投入到电子交易技术的研发和升级上。根据EBS的想法，未来的电子交易系统在接收外部交易命令时不存在先后顺序之分，而在处理每笔交易时也按照随机顺序读取交易详情。

虽然高频交易技术有其自身的优势，但是仍不向投资者推荐这种交易模式，主要因为以下几点：

1.如果进行百万次以下的高频交易，那么总体收益往往会很小，甚至有时手续费都会大于收益。

2.一般交易者没有具有较高运算能力的超级计算机。

3.普通交易者和投资者一般都不是复杂算法计算机程序员，因此和那些专业的高频交易公司无法抗衡。

4.往往高频交易编码中的某一个小的故障会导致交易的全盘失败，进而导致损失全部资金。

5. 由于高频交易的瞬时性，因此投资者根本没有时间来进行市场分析。

结语

高频交易已经存在了十多年的时间，现在多多少少已经获得了股票市场的认同，成为被接纳的部分。通常来说，行业达成的共识是高频交易增加了市场流动性并且降低了交易成本。高频交易公司也开始逐渐纳入监管范围，因此，任何不恰当的行为终会被追究。

高频交易的优势在于可以为交易者保证稳定的收益，虽然高频交易的每笔收益率很低，但是设想一下如果在一天内进行百万次的高频交易，那么收益将会是天文数字，同时，有很多专家表示，高频交易者对于整个市场来说是积极的，因为高频交易可以提高市场的流动性，同时保持较低的点差。尽管如此，仍有很多人反对高频交易。

⑤ 什么是高频交易系统

1、高频交易系统概述

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。

比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。

这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”(server farms) 安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令到达交易所的距离。

2、高频交易系统特点

（1）交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级，有的甚至是纳秒级；

（2）系统由专用的软、硬件组成；

（3）系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。

3、高频交易的两大核心要素

（1）一是产生高频交易信号的交易策略;

（2）二是优化交易执行过程的算法。

(5)回归算法高频交易扩展阅读

1、高频交易系统的特点

高频系统是一种非常有特点的计算机应用。在输入和输出层面，数据比较简单。

输入用的都是市场行情数据，用的是Tick级别，甚至是更细颗粒度，比如用order book上数据。

输出就是报单到交易所，执行层面上频率会比较高，有可能会大量、频繁地向交易所报单。系统运行时处理的信号源是交易所播报的实时行情，要求用最快的速度对信号进行拆解、计算和输出，对于系统的实时计算能力的要求也比较高。

同时，一般高频交易系统从逻辑的层面上来说是比较简单的。

2、编程语言的选择

目前，高频交易系统最主流的是C/C++语言。

这是一种优点及其很显着的语言。相比依赖虚拟机的JAVA和Python而言，C/C++是一种非常接近底层硬件的开发语言，对硬件操控的控制度、灵活度都超过其他语言，在性能上的把控力会更强。

但是，其语法相当复杂，比较难学，没有受过系统编程训练的开发者，掌握起来比较困难。

同时，使用C/C++编程也可以获得及其优越的性能，这对于高频交易系统来说，就非常重要了！并且，国内大多数的交易所提供的都是C++级别的类库，只有用C++进行开发，才能方便进行系统对接。

⑥ 什么是股票高频交易高频交易好吗

即指交易频率只有几毫秒的高频交易操作员。高频交易稳稳的把价差赚到了手，而且整过过程可能只有几毫秒的时间。
个人投资者要买某一只股票的时候输入了一个买入指令，这个指令传达到美国第三大股票交易所BATS。几乎同一时间，高频交易员就能获取这一指令（这就相当于交易员已经确切地知道了你的交易计划），并抢在个人投资者之前买入这只股票。几毫秒之后，高频交易员再将这一股票加价卖给个人投资者。
任何拥有股票的人都是高频交易者这种手段的受害者，交易员们能够得知投资者将要买入那只股票，并利用先进的技术先于投资者买入这些股票，然后紧接着把这些股票以更高的价格卖给投资者。

⑦ 高频交易系统怎样在多线程和端口通讯之间取舍

首先， 系统各业务功能的模块化与主程序采用什么样的部署运行状态（多线程或多进程）是不矛盾的，在各部分系统用同一种编程语言的前提下，两者可以轻松地同时得到。这也是大家在答案中都提到过的解耦，但如果是多语言开发的系统，彼此之间还是需要数据通讯，或者是多个策略需要共用一个前端数据源，比如交易所只允许接一个连接，多个策略系统要用，可能没办法部署在一台机器上，这样的情况下网络通讯都不可避免，可以升级通过内部网络和机器硬件来处理，换句话说，得具体问题具体分析和优化。

最后，一点建议，跟我们最近的一个R语言的策略开发SDK实例相关，R语言层面写的策略只能是单线程的，而后端需要支持多个交易所的行情数据采集源、交易通道接口，必须是多线程，前后之间通过用C++开发R语言扩展包来衔接，中间就是采用的共享内存数据来通讯的，供借鉴参考。

⑧ 回归算法有哪些

回归算法有：
线性回归使用最佳的拟合直线（也就是回归线）在因变量（Y）和一个或多个自变量（X）之间建立一种关系。
用一个方程式来表示它，即Y=a+b*X + e，其中a表示截距，b表示直线的斜率，e是误差项。这个方程可以根据给定的预测变量（s）来预测目标变量的值。
逻辑回归是用来计算“事件=Success”和“事件=Failure”的概率。当因变量的类型属于二元（1 / 0，真/假，是/否）变量时，我们就应该使用逻辑回归。这里，Y的值从0到1，它可以方程表示。

⑨ 股票高频交易算法，懂的进

高频交易，就是短暂的市场变化中寻求获利，不理会大趋势，（平衡市里比较适合）定好止损止盈位，得要有精确的计算能力，制定自己的一套理念，不理会别人会影响自己的任何观点。你认为可以进就进，想出就出。10次交易6次获利，你就是赢家。没有固定的算法，只有单间的加减乘除。