stataadf檢驗命令

❶ 怎麼判斷ADF單位根檢驗的stata命令要不要帶漂移項

帶漂移項通常包含dfuller varname，regress drift。
檢驗序列的平穩性是時間序列分析的關鍵步驟。時間序列中很多估計量的統計特性都依賴於數據是否平穩。_般意義上，_個(弱)平穩過程的期望、_差和_相關系數應不隨時間變化。
然_在_多可觀測的時間序列中，趨勢項的存在總會使得序列不具有平穩性。趨勢項包括確定趨勢項和隨機趨勢項，趨勢項的類型決定了我們需要使_什麼_法將時間序列轉換成平穩序列。_如，含有隨機趨勢項的單位根過程可以通過差分變得平穩。然_，對實際上含有確定趨勢項的序列進_差分則會得到含單位根的移動平均過程。因此，在做轉換之前，識別出序列的_平穩性到底是源於確定趨勢項還是隨機趨勢項是_常重要的。

❷ 求教STATA中面板數據單位根檢驗的做法

面板數據的單位根檢驗方法有很多種，一般我們只選兩種，即相同根單位根檢驗和不同根單位根檢驗。

如果數據是平衡的，則可使用LLC檢驗（適用於同根）和IPS檢驗（適用於不同根）。

一般的stata並沒有自帶這兩個程序需要自己下載安裝，我們可以在命令欄鍵入：search levinlin, net和search ipshin, net，然後按照提示逐步安裝。接著就可以進行變數的單位根檢驗。輸入如下命令：Levinlin 變數名，lags(1)Ipshin 變數名，lags(1)

例：

1、levinlin lntfp,lags(1)

出現以下結果：

Levin-Lin-Chu test for lntfp Deterministics chosen: constant

Pooled ADF test, N,T = (31,9) Obs = 217

Augmented by 1 lags (average) Truncation: 6 lags

coefficient t-value t-star P > t

-1.18963 -15.196 -6.06106 0.0000

LLC檢驗的原假設是H0: 有單位根，P值為0，拒絕原假設，所以不存在單位根。

2、ipshin lntfp,lags(1)

出現以下結果：

Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned lntfp

Deterministics chosen: constant

t-bar test, N,T = (31,9) Obs = 217

Augmented by 1 lags (average)

t-bar cv10 cv5 cv1 W[t-bar] P-value

-2.348 -1.700 -1.750 -1.850 -4.272 0.000

同樣說明沒有單位根。

如果存在單位根，則需要進行一階差分，並再次進行單位根檢驗，輸入以下命令：

levinlin D.變數名,lags(1)

Stata的作圖模塊，主要提供如下八種基本圖形的製作 : 直方圖（histogram），條形圖（bar），百分條圖 （oneway），百分圓圖（pie），散點圖（two way），散點圖矩陣（matrix），星形圖（star），分位數圖。

這些圖形的巧妙應用，可以滿足絕大多數用戶的統計作圖要求。在有些非繪圖命令中，也提供了專門繪制某種圖形的功能，如在生存分析中，提供了繪制生存曲線圖，回歸分析中提供了殘差圖等。

Stata是一個統計分析軟體，但它也具有很強的程序語言功能，這給用戶提供了一個廣闊的開發應用的天地，用戶可以充分發揮自己的聰明才智，熟練應用各種技巧，真正做到隨心所欲。

事實上，Stata的ado文件（高級統計部分）都是用Stata自己的語言編寫的。

Stata其統計分析能力遠遠超過了SPSS，在許多方面也超過了SAS！由於Stata在分析時是將數據全部讀入內存，在計算全部完成後才和磁碟交換數據。

因此計算速度極快（一般來說， SAS的運算速度要比SPSS至少快一個數量級，而Stata的某些模塊和執行同樣功能的SAS模塊比，其速度又比SAS快將近一個數量級！）Stata也是採用命令行方式來操作，但使用上遠比SAS簡單。

其生存數據分析、縱向數據（重復測量數據）分析等模塊的功能甚至超過了SAS。用Stata繪制的統計圖形相當精美，很有特色。

(2)stataadf檢驗命令擴展閱讀：

面板數據維度的確定

在面板數據進行模型估計前，要進行面板數據的維度確定。由於面板數據既有截面數據又有時間序列，而stata不能自動識別，因此，必須使得stata得知哪一部分是截面數據，而哪一部分是時間序列。

設置面板數據維度的基本命令為：

xtset panelvar timvar [, tsoptions]

其中panelvar代表截面數據變數，timvar代表時間序列變數。

選取某一面板數據進行維度設定（該數據研究職業培訓津貼對廠商廢棄率的影響）：

xtset fcode year