㈠ stata用vwls命令做完加权最小二乘法后,怎样求得R方、F值、调整R方
Variance-weighted least-squares regression Number of obs = 4134
Goodness-of-fit chi2(4101) = 19326.49 Model chi2(32) = 5259.60
Prob > chi2
= 0.0000
Prob > chi2
= 0.0000
㈡ 求助 从stata回归出的表中如何得到变量预测方程
根据你的输出结果,你在做的是一元线性回归吧。要写出预测方程看输出结果第二部分,b对应的第一列coef表示常数项beta0,c对应的第一列表示回归系数beta1,所以你的预测方程是
y(hat)=0.192124+2.704453X
㈢ stata中的ologit模型,用predict命令预测各个取值的概率之后如何确定最终应该选取哪个值
得到的本身就是概率值了
㈣ stata里面主成分分析以后predict的含义是什么
predict是预期。看你选择stata用什么algorithm来算了。predict可以用来做样本内预期(in-sample)。算出的结果应该就是你要算的那个[X*b],但predict也能用作样本外预期(out-of-sample)。你看看是不是用错algorithm了,用成样本外预期了。
还有你要确认你的模型是一般线性模型么?非线性的结果当然不是这个了。或者你之前问过的dynamic factor model肯定不是这么算的。
㈤ 怎样用stata做两阶段回归2SLS
用命令ivregress 2sls y x1 x2, robust。y2是内生变量,z1、z2是工具变量。
不过建议使用ivregress2。先安装:ssc install ivregress2。
Stata操作:工具变量法的难点在于找到一个合适的工具变量并说明其合理性,Stata操作其实相当简单,只需一行命令就可以搞定,我们通常使用的工具变量法的Stata命令主要就是ivregress命令和ivreg2命令。
stata如何进行最小二乘法回归方法步骤?
一般做2sls,使用语句ivreg y (x1=z) x2 x3……xn。假定工具变量为z,控制变量有n-1个,就使用这个就好了。如果你非要自己编程序的话,首先reg x1 z x2……xn。
然后把X1的拟合值predict出来(假定为x11),在做第二阶段的回归。 reg y x11 x2……xn; 这样得到的结果就是两阶段的回归结果,但是方差是有问题的。最好使用ivreg,如果还不会用的话,直接help ivreg。
ivregress命令
ivregress命令是Stata自带的命令,支持两阶段最小二乘(2SLS)、广义矩估计(GMM)和有限信息最大似然估计(LIML)三种工具变量估计方法,我们最常使用的是两阶段最小二乘法(2SLS),因为2SLS最能体现工具变量的实质,并且在球形扰动项的情况下,2SLS是最有效率的工具变量法。
顾名思义,两阶段最小二乘法(2SLS)需要做两个回归:
(1)第一阶段回归:用内生解释变量对工具变量和控制变量回归,得到拟合值。
(2)第二阶段回归:用被解释变量对第一阶段回归的拟合值和控制变量进行回归。
如果要使用2SLS方法,我们只需在ivregress后面加上2sls即可,然后将内生解释变量lnjinshipop和工具变量bprvdist放在一个小括号中,用=号连接。选项first表示报告第一阶段回归结果,选项cluster()表示使用聚类稳健的标准误。
㈥ 计量经济学中stata12.0的几个命令问题
面板数据分析用得到,我替别人做这类的数据分析蛮多的
㈦ 逆米尔斯比率 stata命令如何实现
imr=normalden(predict)/normal(predict)
㈧ 已运行命令 reg y x1 x2 x3,当需要计算回归的残差时,输入何种stata命令
reg y x1 x2 x3
predict e,r
就可以生成变量命为e的残差
㈨ stata 中pridict中 为什么会出现variable predict not found
一般是大小写问题,你看看,另外你的单词predict就是错的,所以可能你的单词拼写也有问题
㈩ stata回归中的命令predict yhat 和predict y,hat分别是做什么的呀主要是区别在哪里
predict yhat // ACC的拟合值predict e, res // 残差