ctp下单Python

A. 怎样用 python 写一个股票自动交易的程序

• 方法一

  前期的数据抓取和分析可能python都写好了，所以差这交易指令接口最后一步。对于股票的散户，正规的法子是华宝，国信，兴业这样愿意给接口的券商，但貌似开户费很高才给这权利，而且只有lts，ctp这样的c++接口，没python版就需要你自己封装。

• 方法二

  是wind这样的软件也有直接的接口，支持部分券商，但也贵，几万一年是要的。

  
  

• 方法三

  鼠标键盘模拟法，很复杂的，就是模拟键盘鼠标去操作一些软件，比如券商版交易软件和大智慧之类的。

• 方法四

  就是找到这些软件的关于交易指令的底层代码并更改，不过T+1的规则下，预测准确率的重要性高于交易的及时性，花功夫做数据分析就好，交易就人工完成吧

B. Python API面纱下的函数——基于CTP的国内期货程序化交易之报单流程讲解

用户们已经阅读了真格量化的Python API文档，了解到它是一些交易柜台，如CTP C++ API的封装。接下来，我们可以看看这些API在C++中的原始面貌。

以CTP柜台为例，与海外市场许多连续交易的品种相比，国内期货市场的品种需要考虑更多的规则。

首先就是交易时间段。许多外盘品种能全天23小时连续交易，而国内许多期货品种，全天分四个时间段交易，分别为9:00至10:15、10:30至11:30、13:30至15:00及21:00至次日02:30。交易时间段多，平仓时间段也多，这样无形中就增加了很多业务逻辑。

例如在真格量化中，“收盘事件”包含了小节交易的暂停事件：

其次，今昨仓的区分。例如上期所的期货品种平仓时分平今和平仓，这样平仓报单时就要根据成交时间分别判断，是前一个交易日的单子还是当前交易日的单子，否则报单参数不正确，单子将直接被交易系统拒绝。

在CTP开发过程中主要用到的头文件为：ThostFtdcTraderApi.h、ThostFtdcUserApiDataType.h及ThostFtdcUserApiStruct.h，动态库为：libthosttraderapi.so。下面是一些代码示例：

CThostFtdcTraderApi *pTradeApi = CThostFtdcTraderApi::CreateFtdcTraderApi(dirName);

通过调用CreateFtdcTraderApi()创建API实例——pTradeApi，随后调用该实例发起各种请求，比如连接服务器、用户登录、报单、撤单、查询持仓、查询资金等等。

2. 创建CTP API回调实例：

CFtdcTradeSpi *pTradeSpi = new CFtdcTradeSpi(pTradeApi, this);

这个需要自己编写相应实现类，需要继承上期技术提供的CThostFtdcTraderSpi类。重写该类里面的方法，以处理服务器发过来的各类数据。

3. 将上述两个实例关联起来，并发起连接服务器请求：

pTradeApi->RegisterSpi(pTradeSpi);

pTradeSpi->connect(serverAddr, brokerId, username, password);

连接服务器以及实例初始化相关代码：

这可以对应真格量化的账户登录Python代码：

在C++中连接请求发出后，OnFrontConnected()会响应请求，然后在该函数内可以调用登录函数pTradeApi_->ReqUserLogin()完成用户登录操作，相应的OnRspUserLogin()会响应请求。由于国内期货在交易日内首次登录时需要做投资者结算结果确认操作，所以在OnRspUserLogin()函数内，可以进一步调用pTradeApi_->ReqSettlementInfoConfirm()做投资者结算结果确认，确认结果将在OnRspSettlementInfoConfirm()内返回。做完投资者结算结果确认操作，整个服务器连接与用户登录过程就完成了，可以正常下单交易了。

C++登录账户部分：

C++确认结算单部分：

4. 期货报单：

（1）ReqOrderInsert()：报单请求

开发者需要正确填写买卖/方向、开仓/平仓、市价/限价、委托数量、委托价格等等，填写完毕就可以调用ReqOrderInsert()报单了。

（2）OnRspOrderInsert()：报单请求应答

报单成功后，该函数就会被回调。当然我们也可以用OnRtnOrder()来监控报单的状态变化。

（3）OnRtnOrder()：委托变化通知

当委托状态发生变化时，该函数会被回调。一般常见的委托状态主要有：未知、未成交还在队列中、部分成交还在队列中、完全成交等。

对应真格量化中查委托的状态：

一次报单，如果数量比较多，一般不会一次全部成交，而是会分多批次成交，所以该函数会不断被回调。随着不断回调，每次返回的委托量、成交量、剩余量等数据会不断变更。这也是我们在真格量化中委托发出后，一般会受到多条委托状态变化回报的原因。

（4）OnRtnTrade()：成交信息变化推送通知

该函数比较重要，返回的每一条信息都是成交信息，里面包含成交量、成交价、成交费用等等，这些都是投资者关心的数据，对应真格量化的OnTradeDeal函数。

5. 查询期货账号持仓：

查询持仓主要调用pTradeApi_->ReqQryInvestorPosition()，按照文档说明填写合适的参数即可。查询持仓响应函数为：

该函数一般需要由开发者自己重写，应注意有时持仓数据不会一次全部返回，而是随着成交的进行而一批一批返回，需要开发者监听成交状况的变化而进行更新，相当于在真格量化中在OnTradeDeal函数中利用GetPositions函数刷新持仓数据。

C. CTP对接(二)

近期在对接CTP的过程中，我遇到了一些问题并找到了相应的解决方法，现在分享如下：

首先，了解了CTP在vnpy中的封装，vnpy_ctp，以及其大致的运行部署步骤。关键点在于CTP是由C++代码开发的，因此在安装vnpy_ctp时可能会需要visual c++ build tool的支持。对于经常使用Python或anaconda环境的开发者来说，这应该是一个熟悉的过程。只需访问微软官网下载并安装即可。

vnpy支持多种数据库，如sqlite、mongodb、mysql等，默认情况下使用sqlite数据库。在vnpy安装后，配置文件和数据库通常位于"user\{user_name}\.vntrader"目录下，包括如vn_settings.json和vnpy_ctp.json等配置文件。

在确保安装和配置文件无误后，可以通过examples otebook_trade示例使用JupyterLab测试CTP接口，包括下单、撤单等操作，以及查询返回的数据。我使用了vnpy的K线工具绘制了一个一分钟K线图，过程简单但代码开源，具有较高的可定制化程度。通过此工具，可以构建小型而高效的交易工具，增加一些择时指标，以实现更精细化的操作。