時間序列分析pdf

⑷ 時間序列的平穩性檢驗的目的是什麼

一階差分平穩說明可以用一階差分序列進行分析，採用ARMA模型。

為了確定沒有隨機趨勢或確定趨勢，否則將會產生「偽回歸」問題。偽回歸是說，有時數據的高度相關僅僅是因為二者同時隨時間有向上或向下的變動趨勢，並沒有真正聯系。這樣數據中的趨勢項,季節項等無法消除，從而在殘差分析中無法准確進行分析。

時間序列

時間序列（或稱動態數列）是指將同一統計指標的數值按其發生的時間先後順序排列而成的數列。時間序列分析的主要目的是根據已有的歷史數據對未來進行預測。

構成要素：長期趨勢，季節變動，循環變動，不規則變動。

長期趨勢（T）現象在較長時期內受某種根本性因素作用而形成的總的變動趨勢。

季節變動（S）現象在一年內隨著季節的變化而發生的有規律的周期性變動。

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《應用計量經濟學(時間序列分析原書第4版)/經濟教材譯叢》（沃爾特·恩德斯）電子書網盤下載免費在線閱讀

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書名：應用計量經濟學(時間序列分析原書第4版)/經濟教材譯叢

作者：沃爾特·恩德斯

譯者：杜江

出版社：機械工業出版社

出版年份：2017-9-1

頁數：364

內容簡介：

本書是計量經濟學領域的一部經典教材，全書始終貫穿由淺入深的學習過程，運用真實的數據舉例，闡述關鍵概念，不但完整、精簡，而且非常注重應用。本書通過案例闡釋計量方法的實際應用，鮮有復雜的數學公式推導。全書的主題涵蓋差分方程、平穩時間序列模型、波動性建模、包含趨勢的模型、多方程時間序列模型、協整與誤差修正模型以及非線性時間序列模型等內容。

作者簡介：

沃爾特·恩德斯（Walter Enders），美國亞拉巴馬州立大學的經濟學教授，1975年他獲得紐約哥倫比亞大學經濟學博士學位。恩德斯博士近的研究集中於時間序列模型在經濟學和金融領域的發展與運用。他已經在許多期刊上發表了多篇論文，這些期刊包括：Review of Economy and Statistics，Quarterly Journal of Economics，Journal ofInternational Econom，ics，American Economic Review（美國經濟協會主辦），Journal of Business and Economic Statistics（美國統計協會主辦）以及The American Political Science Review（美國政治科學協會主辦）。他現擔任國際經濟學領域的三種期刊的正式編輯，以及烏克蘭政府的政策顧問。他還因防止核戰爭方面的行為科學研究，與托德·森德勒（Todd Sandler）分享了美國國家科學院的：ESTES獎。該獎項的認定中提到，「…認知與行為科學領域的基礎研究，運用規范分析或實證方法，或兩者的佳結合，加深了我們對有關核戰危機的認識。」國家科學院授予他們該獎項是因為他們「…對跨國恐怖活動的共同研究，即運用博弈論和時間序列分析證明了恐怖襲擊對防禦性反制措施的響應具有循環性和易變性的特徵

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《時間序列分析》（詹姆斯·D·漢密爾頓 (James D.Hamilton)）電子書網盤下載免費在線閱讀

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書名：時間序列分析

作者：詹姆斯·D·漢密爾頓 (James D.Hamilton)

譯者：夏曉華

豆瓣評分：8.9

出版社：中國人民大學出版社

出版年份：2015-1-1

頁數：926

內容簡介：

近幾年間，研究者分析時間序列數據的方式發生了顯著的變化。因此，很有必要對這一日益重要的研究領域的新近發展進行綜合，並整體呈現出來。作者第一次對時間序列分析的相關進展做出詳細、全面的梳理與闡述。這些研究進展包括向量自回歸、廣義矩估計、單位根的經濟與統計結果、非線性時間序列等。另外，作者在本書中還闡述了包括線性表徵、自相關、生成函數、譜分析、卡爾曼濾波等動態系統的傳統分析工具。這些內容有助於經濟理論研究和解釋現實世界的數據.

本書將為學生、研究者和預測人員提供對動態系統、計量經濟和時間序列分析的獨立而明確的全面分析。從最簡單的原理出發，作者的清晰表達使得一年級研究生和非專業人士也能理解相關內容的歷史進展和新近發展。同時，由於其全面性，使得該書為研究者了解學術前沿提供了寶貴的參考文獻。作者一方面通過大量的例子展示理論結果如何運用於實踐，另一方面在相關章節後面提供了詳細的數學附錄。作為為相關領域學生和研究者提供的理論路線圖，該書將成為未來若干年相關領域的權威指導書。

作者簡介：

詹姆斯D漢密爾頓（James D. Hamilton）現為加州大學聖地亞哥分校（University of California, San Diego）經濟學教授，1983年畢業於加州大學伯克利分校（University of California, Berkeley）,早年曾在弗吉尼亞大學（The University of Virginia）任教。他在時間序列和能源經濟學研究上取得了豐碩的研究成果。

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